Сравнение IUS2.DE с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) (IUS2.DE) и S&P 500 (^GSPC).
IUS2.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 900 Banks 7/4 Capped. Фонд был запущен 22 мая 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUS2.DE или ^GSPC.
Основные характеристики
| IUS2.DE | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 44.10% | 25.48% |
| Дох-ть за 1 год | 67.54% | 33.14% |
| Дох-ть за 3 года | 3.74% | 8.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.75% | 13.96% |
| Коэф-т Шарпа | 2.58 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 3.76 | 3.88 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 1.69 | 4.20 |
| Коэф-т Мартина | 15.15 | 18.80 |
| Индекс Язвы | 4.32% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 25.67% | 12.27% |
| Макс. просадка | -49.73% | -56.78% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.27% |
Корреляция
Корреляция между IUS2.DE и ^GSPC составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IUS2.DE и ^GSPC
С начала года, IUS2.DE показывает доходность 44.10%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 25.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUS2.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) (IUS2.DE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок IUS2.DE и ^GSPC
Максимальная просадка IUS2.DE за все время составила -49.73%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS2.DE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUS2.DE и ^GSPC
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) (IUS2.DE) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что IUS2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.